کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1146722 957526 2010 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bounds for the sum of dependent risks having overlapping marginals
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Bounds for the sum of dependent risks having overlapping marginals
چکیده انگلیسی

We describe several analytical and numerical procedures to obtain bounds on the distribution function of a sum of nn dependent risks having fixed overlapping marginals. As an application, we produce bounds on quantile-based risk measures for portfolios of financial and actuarial interest.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 1, January 2010, Pages 177–190
نویسندگان
, ,