کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146722 | 957526 | 2010 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bounds for the sum of dependent risks having overlapping marginals
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We describe several analytical and numerical procedures to obtain bounds on the distribution function of a sum of nn dependent risks having fixed overlapping marginals. As an application, we produce bounds on quantile-based risk measures for portfolios of financial and actuarial interest.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 1, January 2010, Pages 177–190
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 1, January 2010, Pages 177–190
نویسندگان
Paul Embrechts, Giovanni Puccetti,