کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146757 | 957528 | 2011 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multivariate extreme models based on underlying skew-tt and skew-normal distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Multivariate extreme models based on underlying skew-tt and skew-normal distributions Multivariate extreme models based on underlying skew-tt and skew-normal distributions](/preview/png/1146757.png)
چکیده انگلیسی
We derive for the first time the limiting distribution of maxima of skew-tt random vectors and we show that its limiting case, as the degree of freedom goes to infinity, is the skewed version of the well-known Hüsler–Reiss model. The advantage of the new families of models is that they are particularly flexible, allowing for both symmetric and asymmetric dependence structures and permitting the modelling of multivariate extremes with dimensions greater than two.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 5, May 2011, Pages 977–991
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 5, May 2011, Pages 977–991
نویسندگان
Simone A. Padoan,