کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146775 | 957529 | 2009 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A test for the mean vector with fewer observations than the dimension under non-normality
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this article, we consider the problem of testing that the mean vector μ=0 in the model xj=μ+Czj,j=1,â¦,N, where zj are random p-vectors, zj=(zij,â¦,zpj)â² and zij are independently and identically distributed with finite four moments, i=1,â¦,p,j=1,â¦,N; that is xi need not be normally distributed. We shall assume that C is a pÃp non-singular matrix, and there are fewer observations than the dimension, Nâ¤p. We consider the test statistic T=[Nx¯â²Dsâ1x¯ânp/(nâ2)]/[2trR2âp2/n]12, where x¯ is the sample mean vector, S=(sij) is the sample covariance matrix, DS= diag (s11,â¦,spp),R=Dsâ12SDsâ12 and n=Nâ1. The asymptotic null and non-null distributions of the test statistic T are derived.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 3, March 2009, Pages 518-532
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 3, March 2009, Pages 518-532
نویسندگان
Muni S. Srivastava,