کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146983 | 957541 | 2009 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing independence in nonparametric regression
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose a new test for independence of error and covariate in a nonparametric regression model. The test statistic is based on a kernel estimator for the L2L2-distance between the conditional distribution and the unconditional distribution of the covariates. In contrast to tests so far available in literature, the test can be applied in the important case of multivariate covariates. It can also be adjusted for models with heteroscedastic variance. Asymptotic normality of the test statistic is shown. Simulation results and a real data example are presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 7, August 2009, Pages 1551–1566
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 7, August 2009, Pages 1551–1566
نویسندگان
Natalie Neumeyer,