کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147024 | 957544 | 2010 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Constructing hierarchical Archimedean copulas with Lévy subordinators
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A probabilistic interpretation for hierarchical Archimedean copulas based on Lévy subordinators is given. Independent exponential random variables are divided by group-specific Lévy subordinators which are evaluated at a common random time. The resulting random vector has a hierarchical Archimedean survival copula. This approach suggests an efficient sampling algorithm and allows one to easily construct several new parametric families of hierarchical Archimedean copulas.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 6, July 2010, Pages 1428–1433
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 6, July 2010, Pages 1428–1433
نویسندگان
Christian Hering, Marius Hofert, Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer,