کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147029 | 957544 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Shrinkage priors for Bayesian estimation of the mean matrix in an elliptically contoured distribution
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Shrinkage priors for Bayesian estimation of the mean matrix in an elliptically contoured distribution Shrinkage priors for Bayesian estimation of the mean matrix in an elliptically contoured distribution](/preview/png/1147029.png)
چکیده انگلیسی
This paper deals with the problem of estimating the mean matrix in an elliptically contoured distribution with unknown scale matrix. The Laplace and inverse Laplace transforms of the density allow us not only to evaluate the risk function with respect to a quadratic loss but also to simplify expressions of Bayes estimators. Consequently, it is shown that generalized Bayes estimators against shrinkage priors dominate the unbiased estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 6, July 2010, Pages 1483–1492
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 6, July 2010, Pages 1483–1492
نویسندگان
Hisayuki Tsukuma,