کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147161 | 957555 | 2009 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Monitoring parameter change in AR(p) time series models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Sequential tests that are generalizations of Page’s CUSUM tests are proposed for detecting an abrupt change in any parameter, or in any collection of parameters of an autoregressive time series model. These tests accommodate nuisance parameters. They are based on large sample approximations to the efficient score vector under the null hypothesis of no change and under the alternative. The empirical power of the tests is evaluated in a simulation study. The new method performs better than the existing ones found in the literature if the criterion is the type I error probability, which can be unacceptably high for methods that minimize the expected value of the reaction time.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 4, April 2009, Pages 715–725
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 4, April 2009, Pages 715–725
نویسندگان
Edit Gombay, Daniel Serban,