کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147171 | 957556 | 2007 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Distribution and characteristic functions for correlated complex Wishart matrices
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Let A(t) be a complex Wishart process defined in terms of the M×N complex Gaussian matrix X(t) by A(t)=X(t)X(t)H. The covariance matrix of the columns of X(t) is Σ. If X(t), the underlying Gaussian process, is a correlated process over time, then we have dependence between samples of the Wishart process. In this paper, we study the joint statistics of the Wishart process at two points in time, t1, t2, where t1
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 98, Issue 4, 1 April 2007, Pages 661-677
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 98, Issue 4, 1 April 2007, Pages 661-677