کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147209 | 957561 | 2009 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimators for alternating nonlinear autoregression
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Suppose we observe a time series that alternates between different nonlinear autoregressive processes. We give conditions under which the model is locally asymptotically normal, derive a characterization of efficient estimators for differentiable functionals of the model, and use it to construct efficient estimators for the autoregression parameters and the innovation distributions. Surprisingly, the estimators for the autoregression parameters can be improved if we know that the innovation densities are equal.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 2, February 2009, Pages 266–277
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 2, February 2009, Pages 266–277
نویسندگان
Ursula U. Müller, Anton Schick, Wolfgang Wefelmeyer,