کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147664 | 957783 | 2011 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric monitoring of equal predictive ability
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper introduces a novel sequential approach for online surveillance of the equal predictive ability (EPA) hypothesis presumed to hold for many competing forecasting models. A nonparametric control chart is suggested for providing a decision at every new time point as to whether the EPA hypothesis remains valid. The detection ability of our procedure is evaluated in a Monte Carlo simulation study for various types of deviations from the EPA hypothesis. Our approach enables the quick detection of various shift types, is parsimonious, and robust to misspecifications. Based on these results, we formulate practical recommendations for procedure design.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 9, September 2011, Pages 3170–3180
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 9, September 2011, Pages 3170–3180
نویسندگان
Vasyl Golosnoy, Yarema Okhrin,