کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147787 | 957795 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The asymptotics of the integrated self-weighted cross volatility estimator
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we are concerned with the inference of the integrated self-weighted cross volatility, â«01g(Xt,Yt)ÏtXYdt, where g is some real function, ÏtXY is the instantaneous cross volatility of two continuous semi-martingales X and Y. We assume that processes X and Y are sampled with microstructure noise and in an asynchronous way. The asymptotic normality is investigated and a consistent estimator of the resulting limiting conditional variance is presented yielding a studentized central limit theorem. Simulation is given to check the performance of the theory.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 10, October 2013, Pages 1708-1718
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 10, October 2013, Pages 1708-1718
نویسندگان
Cui-Xia Li, Xiao-Lin Liang, Bing-Yi Jing, Xin-Bing Kong,