کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1147856 | 957802 | 2010 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Inference for INAR(p)INAR(p) processes with signed generalized power series thinning operator
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose a ppth-order integer-valued autoregressive processes with signed generalized power series thinning operator. Strict stationarity, ergodicity of the process, the moments and autocovariance functions are obtained. We derive Yule–Walker and conditional least squares estimators for the parameters in the model and their asymptotic properties are established. The performances of these estimators are compared via simulation, we also study the robustness of these estimates. At last, the model is applied to a real data set.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 3, March 2010, Pages 667–683
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 3, March 2010, Pages 667–683
نویسندگان
Haixiang Zhang, Dehui Wang, Fukang Zhu,