کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148045 | 957815 | 2012 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Large sample behavior of the Bernstein copula estimator
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Bernstein polynomial estimators have been used as smooth estimators for density functions and distribution functions. The idea of using them for copula estimation has been given in Sancetta and Satchell (2004). In the present paper we study the asymptotic properties of this estimator: almost sure consistency rates and asymptotic normality. We also obtain explicit expressions for the asymptotic bias and asymptotic variance and show the improvement of the asymptotic mean squared error compared to that of the classical empirical copula estimator. A small simulation study illustrates this superior behavior in small samples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 5, May 2012, Pages 1189–1197
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 5, May 2012, Pages 1189–1197
نویسندگان
Paul Janssen, Jan Swanepoel, Noël Veraverbeke,