کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148648 | 957844 | 2007 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Random field priors for spectral density functions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper we discuss how a Gaussian random field with Matérn covariance function can represent our prior uncertainty about the log-spectral density, g(Ï), of a Gaussian, short memory time series. Hyperparameters can be suitably tuned in order to determine the mean square differentiability and the range of autocorrelation of the random field g(Ï). However, Bayesian computations cannot be easily performed under such prior elicitations. We suggest therefore to approximate the Gaussian random field priors with a class of Gaussian Markov random fields which preserve the main features of the genuine prior distributions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 137, Issue 10, 1 October 2007, Pages 3164-3176
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 137, Issue 10, 1 October 2007, Pages 3164-3176
نویسندگان
Stefano F. Tonellato,