کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148769 | 957850 | 2013 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of covariance matrices based on hierarchical inverse-Wishart priors
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper focuses on Bayesian shrinkage methods for covariance matrix estimation. We examine posterior properties and frequentist risks of Bayesian estimators based on new hierarchical inverse-Wishart priors. More precisely, we give the conditions for the existence of the posterior distributions. Advantages in terms of numerical simulations of posteriors are shown. A simulation study illustrates the performance of the estimation procedures under three loss functions for relevant sample sizes and various covariance structures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 4, April 2013, Pages 795–808
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 4, April 2013, Pages 795–808
نویسندگان
M. Bouriga, O. Féron,