کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148772 | 957850 | 2013 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Inference for linear and nonlinear stable error processes via estimating functions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Inference for linear and nonlinear stable error processes via estimating functions Inference for linear and nonlinear stable error processes via estimating functions](/preview/png/1148772.png)
چکیده انگلیسی
This paper describes an estimating function approach for parameter estimation in linear and nonlinear times series models with infinite variance stable errors. Joint estimates of location and scale parameters are derived for classes of autoregressive (AR) models and random coefficient autoregressive (RCA) models with stable errors, as well as for AR models with stable autoregressive conditionally heteroscedastic (ARCH) errors. Fast, on-line, recursive parametric estimation for the location parameter based on estimating functions is discussed using simulation studies. A real financial time series is also discussed in some detail.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 4, April 2013, Pages 827–841
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 4, April 2013, Pages 827–841
نویسندگان
A. Thavaneswaran, N. Ravishanker, Y. Liang,