کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148864 | 957854 | 2013 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Prediction intervals for time series models with trend via sieve bootstrap
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper discusses method for constructing the prediction intervals for time series model with trend using the sieve bootstrap procedure. Gasser–Müller type of kernel estimator is used for trend estimation and prediction. The boundary modification of the kernel is applied to control the edge effect and to construct the predictor of a trend.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 2, February 2013, Pages 221–236
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 2, February 2013, Pages 221–236
نویسندگان
Grzegorz Chłapiński, Roman Różański,