کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148934 | 957856 | 2006 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal rate of convergence of monotone empirical Bayes tests for normal means
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper studies monotone empirical Bayes tests (MEBTs) for N(θ,1) under a linear loss. The purpose is to give a complete answer to an open problem raised by Karunamuni [1996. Optimal rates of convergence of empirical Bayes tests for the continuous one-parameter exponential family. Ann. Statist. 24, 212-231] and Liang [2000. On an empirical Bayes test for a normal mean. Ann. Statist. 28, 648-655] on the optimal rate of MEBTs. Through a novel construction of “hardest 2-point subproblems”, a lower bound rate O(n-1(lnn)1.5) is derived. This lower bound rate is shown to be achievable and therefore it is optimal.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 136, Issue 7, 1 July 2006, Pages 2352-2366
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 136, Issue 7, 1 July 2006, Pages 2352-2366
نویسندگان
Jianjun Li, Shanti S. Gupta,