کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148988 | 957858 | 2006 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Distribution of the generalised inverse of a random matrix and its applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Given a random singular matrix X , in the present article we find the Jacobian of the transformation Y=X+Y=X+, where X+X+ is the Moore–Penrose inverse of X, both in the general case and when X is a non-negative definite matrix. Expressions for the densities of the Moore–Penrose inverse of the singular Wishart and Pseudo-Wishart matrices are obtained. Similarly, an expression for the density of the matrix-variate singular T-distribution is proposed. Finally, these results are applied to the Bayesian inference of the multivariate linear model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 136, Issue 1, 1 January 2006, Pages 183–192
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 136, Issue 1, 1 January 2006, Pages 183–192
نویسندگان
José A. Díaz-García, Ramón Gutiérrez-Jáimez,