کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149180 | 957867 | 2010 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bahadur representation of linear kernel quantile estimator of VaR under α-mixing assumptions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, it is illustrated that the linear kernel quantile estimator proposed by Parzen (1979) is a reasonable estimator for VaR. Note that Yang (1985) established a Bahadur representation of the estimator in senses of convergence in probability for independent random variables. We extend the result to the case of α-mixing random variable sequence, and it is in senses of almost surely convergence with the rate logâÏn. Moreover, we get the strong consistence of the VaR estimator and its convergence rate, and mean square error of the estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 7, July 2010, Pages 1620-1634
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 7, July 2010, Pages 1620-1634
نویسندگان
Xianglan Wei, Shanchao Yang, Keming Yu, Xin Yang, Guodong Xing,