کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149258 | 957870 | 2011 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal prediction in finite populations under matrix loss
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Optimal prediction in finite populations under matrix loss Optimal prediction in finite populations under matrix loss](/preview/png/1149258.png)
چکیده انگلیسی
Optimal prediction problems in finite population are investigated. Under matrix loss, we provide necessary and sufficient conditions for the linear predictor of a general linearly predictable variable to be the best linear unbiased predictor (BLUP). The essentially unique BLUP of a linearly predictable variable is obtained in the general superpopulation model. Surprisingly, the both BLUPs under matrix and quadratic loss functions are equivalent to each other. Next, we prove that the BLUP is admissible in the class of linear predictors. Conditions for optimality of the simple projection predictor (SPP) are given. Furthermore, the robust SPP and the robust BLUP are characterized on the misspecification of the covariance matrix.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 8, August 2011, Pages 2503-2512
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 8, August 2011, Pages 2503-2512
نویسندگان
Li-Wen Xu, Min Lu, Chun-Fu Jiang,