کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149361 | 957875 | 2011 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence in distribution of multiple change point estimators
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we establish the asymptotic distribution for a class of multiple change point estimators in the following setup: a finite sequence of independent random variables consists of segments given by a known number of so-called change points such that the underlying distribution differs from segment to segment. In a nonparametric framework the proposed estimator is defined as the maximizing point of weighted multivariate U-statistic processes. We show that the proposed estimators converge in distribution to a maximizer of a sum of random walks with drift.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 7, July 2011, Pages 2238–2248
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 7, July 2011, Pages 2238–2248
نویسندگان
Maik Döring,