کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149629 | 957888 | 2009 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Second-order refined peaks-over-threshold modelling for heavy-tailed distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Modelling excesses over a high threshold using the Pareto or generalized Pareto distribution (PD/GPD) is the most popular approach in extreme value statistics. This method typically requires high thresholds in order for the (G)PD to fit well and in such a case applies only to a small upper fraction of the data. The extension of the (G)PD proposed in this paper is able to describe the excess distribution for lower thresholds in case of heavy-tailed distributions. This yields a statistical model that can be fitted to a larger portion of the data. Moreover, estimates of tail parameters display stability for a larger range of thresholds. Our findings are supported by asymptotic results, simulations and a case study.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 8, 1 August 2009, Pages 2800–2815
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 8, 1 August 2009, Pages 2800–2815
نویسندگان
Jan Beirlant, Elisabeth Joossens, Johan Segers,