کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149720 | 957893 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Empirical process of long-range dependent sequences when parameters are estimated
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Empirical process of long-range dependent sequences when parameters are estimated Empirical process of long-range dependent sequences when parameters are estimated](/preview/png/1149720.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the asymptotic behavior of empirical processes when parameters are estimated, assuming that the underlying sequence of random variables is long-range dependent. We show completely different phenomena compared to i.i.d. situation, as well as compared to ordinary empirical processes of long-range dependent sequences. Applications include Kolmogorov-Smirnov and Cramer-Smirnov-von Mises goodness-of-fit statistics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 2, 1 February 2009, Pages 287-294
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 2, 1 February 2009, Pages 287-294
نویسندگان
Rafal Kulik,