کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149721 | 957893 | 2009 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Minimax estimation of normal precisions via expansion estimators
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Minimax estimation of normal precisions via expansion estimators Minimax estimation of normal precisions via expansion estimators](/preview/png/1149721.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, the simultaneous estimation of the precision parameters of k normal distributions is considered under the squared loss function in a decision-theoretic framework. Several classes of minimax estimators are derived by using the chi-square identity, and the generalized Bayes minimax estimators are developed out of the classes. It is also shown that the improvement on the unbiased estimators is characterized by the superharmonic function. This corresponds to Stein's [1981. Estimation of the mean of a multivariate normal distribution. Ann. Statist. 9, 1135–1151] result in simultaneous estimation of normal means.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 2, 1 February 2009, Pages 295–309
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 2, 1 February 2009, Pages 295–309
نویسندگان
Hisayuki Tsukuma, Tatsuya Kubokawa,