کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149779 | 957895 | 2009 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On parameter estimation for locally stationary long-memory processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider parameter estimation for time-dependent locally stationary long-memory processes. The asymptotic distribution of an estimator based on the local infinite autoregressive representation is derived, and asymptotic formulas for the mean squared error of the estimator, and the asymptotically optimal bandwidth are obtained. In spite of long memory, the optimal bandwidth turns out to be of the order n-1/5n-1/5 and inversely proportional to the square of the second derivative of d. In this sense, local estimation of d is comparable to regression smoothing with iid residuals.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 3, 1 March 2009, Pages 900–915
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 3, 1 March 2009, Pages 900–915
نویسندگان
Jan Beran,