کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149784 | 957895 | 2009 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A minimum description length approach to hidden Markov models with Poisson and Gaussian emissions. Application to order identification
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We address the issue of order identification for hidden Markov models with Poisson and Gaussian emissions. We prove information-theoretic BIC-like mixture inequalities in the spirit of Finesso [1991. Consistent estimation of the order for Markov and hidden Markov chains. Ph.D. Thesis, University of Maryland]; Liu and Narayan [1994. Order estimation and sequential universal data compression of a hidden Markov source by the method of mixtures. Canad. J. Statist. 30(4), 573-589]; Gassiat and Boucheron [2003. Optimal error exponents in hidden Markov models order estimation. IEEE Trans. Inform. Theory 49(4), 964-980]. These inequalities lead to consistent penalized estimators that need no prior bound on the order. A simulation study and an application to postural analysis in humans are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 3, 1 March 2009, Pages 962-977
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 3, 1 March 2009, Pages 962-977
نویسندگان
A. Chambaz, A. Garivier, E. Gassiat,