کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1150200 | 957917 | 2007 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On the detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics On the detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics](/preview/png/1150200.png)
چکیده انگلیسی
Various test statistics are discussed which can be used for detecting changes in the parameters of an autoregressive time series. In this first part of our study, the limiting behavior of the test statistics is derived under the null hypothesis of no change as well as under alternatives. In a forthcoming second part of our investigation, these asymptotic results will be compared to some corresponding bootstrap procedures, and a small simulation study will be conducted.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 137, Issue 4, 1 April 2007, Pages 1243–1259
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 137, Issue 4, 1 April 2007, Pages 1243–1259
نویسندگان
Marie Hušková, Zuzana Prášková, Josef Steinebach,