کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1150264 | 957919 | 2010 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Large deviations for Bayesian estimators in first-order autoregressive processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Large deviations for Bayesian estimators in first-order autoregressive processes Large deviations for Bayesian estimators in first-order autoregressive processes](/preview/png/1150264.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we consider first-order autoregressive processes and we allow either centered Normal or exponential innovations. We prove large deviation principles for posterior distributions on the unknown parameter and, motivated by potential applications in risk theory, we also prove large deviation principles for Bayesian estimators of Lundberg's parameter.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 9, September 2010, Pages 2790-2797
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 9, September 2010, Pages 2790-2797
نویسندگان
Claudio Macci,