کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1150707 | 957976 | 2006 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximate confidence sets for a stationary AR(p) process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Approximate confidence intervals are derived for the autoregressive parameters of a stationary, Gaussian auto-regressive process of arbitrary order and shown to be asymptotically correct to order o(1/n)o(1/n), where n is the sample size. Simulation studies are included for small and moderate sample sizes for the case of two auto-regressive parameters, and these indicate excellent approximation for sample sizes as small as n=10,20n=10,20. The convergence is in the very weak sense, and the derivation differs from most existing work through its direct focus on Studentized estimation error and its use of Stein's identity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 136, Issue 8, 1 August 2006, Pages 2719–2745
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 136, Issue 8, 1 August 2006, Pages 2719–2745
نویسندگان
Ruby C. Weng, Michael Woodroofe,