کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1150970 1489814 2015 22 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the problem of testing for a copula parameter change in nonlinear autoregressive (AR) models with nonlinear generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) errors. To perform a test, we propose the cusum test based on pseudo maximum likelihood estimates of copula parameters. We derive its limiting null distribution under regularity conditions. For illustration, we conduct a simulation study with an emphasis on STAR-STGARCH models. A real data analysis applied to the S&P 500 index and IBM stock price is also considered.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistical Methodology - Volume 25, July 2015, Pages 1-22
نویسندگان
, ,