کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1150970 | 1489814 | 2015 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we study the problem of testing for a copula parameter change in nonlinear autoregressive (AR) models with nonlinear generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) errors. To perform a test, we propose the cusum test based on pseudo maximum likelihood estimates of copula parameters. We derive its limiting null distribution under regularity conditions. For illustration, we conduct a simulation study with an emphasis on STAR-STGARCH models. A real data analysis applied to the S&P 500 index and IBM stock price is also considered.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistical Methodology - Volume 25, July 2015, Pages 1-22
Journal: Statistical Methodology - Volume 25, July 2015, Pages 1-22
نویسندگان
Sangyeol Lee, Byungsoo Kim,