کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1151253 1489866 2016 6 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Geometric ergodicity of Rao and Teh’s algorithm for homogeneous Markov jump processes
ترجمه فارسی عنوان
ergodicity هندسی الگوریتم Rao و Teh برای فرآیندهای پرش همگن مارکوف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
کلمات کلیدی
پیوسته فرآیندهای مارکوف؛ MCMC؛ مدل های مخفی مارکوف؛ ergodicity هندسی؛ شرایط رانندگی؛ مجموعه کوچک
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی

Rao and Teh (2013) introduced an efficient MCMC algorithm for sampling from the posterior distribution of a hidden Markov jump process. The algorithm is based on the idea of sampling virtual jumps. In the present paper we show that the Markov chain generated by Rao and Teh’s algorithm is geometrically ergodic. To this end we establish a geometric drift condition towards a small set. We work under the assumption that the parameters of the hidden process are known and the goal is to restore its trajectory.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 113, June 2016, Pages 1–6
نویسندگان
, ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت