کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1151652 1489813 2015 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating the parameters of a seasonal Markov-modulated Poisson process
ترجمه فارسی عنوان
برآورد پارامترهای فرآیند پوآسون مدولار فصلی مارکوف
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی

Motivated by seasonality and regime-switching features of some insurance claim counting processes, we study the statistical analysis of a Markov-modulated Poisson process featuring seasonality. We prove the strong consistency and the asymptotic normality of a maximum split-time likelihood estimator of the parameters of this model, and present an algorithm to compute it in practice. The method is illustrated on a small simulation study and a real data analysis.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistical Methodology - Volume 26, September 2015, Pages 103–123
نویسندگان
, , ,