کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155567 | 958746 | 2013 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Derivative formulas and gradient estimates for SDEs driven by αα-stable processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we prove a derivative formula of Bismut–Elworthy–Li’s type as well as a gradient estimate for stochastic differential equations driven by αα-stable noises, where α∈(0,2)α∈(0,2). As an application, the strong Feller property for stochastic partial differential equations driven by subordinated cylindrical Brownian motions is presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 4, April 2013, Pages 1213–1228
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 4, April 2013, Pages 1213–1228
نویسندگان
Xicheng Zhang,