کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155609 | 958750 | 2013 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new proof for the conditions of Novikov and Kazamaki
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper provides a novel proof for the sufficiency of certain well-known criteria that guarantee the martingale property of a continuous, nonnegative local martingale. More precisely, it is shown that generalizations of Novikov's condition and Kazamaki's criterion follow directly from the existence of Föllmer's measure. This approach allows to extend well-known criteria of martingality from strictly positive to only nonnegative, continuous local martingales.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 2, February 2013, Pages 404-421
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 2, February 2013, Pages 404-421
نویسندگان
Johannes Ruf,