کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155632 | 958752 | 2014 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Comparison theorem, Feynman–Kac formula and Girsanov transformation for BSDEs driven by GG-Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Comparison theorem, Feynman–Kac formula and Girsanov transformation for BSDEs driven by GG-Brownian motion Comparison theorem, Feynman–Kac formula and Girsanov transformation for BSDEs driven by GG-Brownian motion](/preview/png/1155632.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we study comparison theorem, nonlinear Feynman–Kac formula and Girsanov transformation of the following BSDE driven by a GG-Brownian motion: Yt=ξ+∫tTf(s,Ys,Zs)ds+∫tTg(s,Ys,Zs)d〈B〉s−∫tTZsdBs−(KT−Kt), where KK is a decreasing GG-martingale.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 2, February 2014, Pages 1170–1195
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 2, February 2014, Pages 1170–1195
نویسندگان
Mingshang Hu, Shaolin Ji, Shige Peng, Yongsheng Song,