کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1155693 958759 2013 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak and strong approximations of reflected diffusions via penalization methods
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Weak and strong approximations of reflected diffusions via penalization methods
چکیده انگلیسی

We study approximations of reflected Itô diffusions on convex subsets DD of RdRd by solutions of stochastic differential equations with penalization terms. We assume that the diffusion coefficients are merely measurable functions. In the case of Lipschitz continuous coefficients we give the rate of LpLp approximation for every p≥1p≥1. We prove that if DD is a convex polyhedron then the rate is O((lnnn)1/2), and in the general case the rate is O((lnnn)1/4).

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 3, March 2013, Pages 752–763
نویسندگان
,