کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155758 | 958765 | 2012 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On backward stochastic differential equations and strict local martingales
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study a backward stochastic differential equation (BSDE) whose terminal condition is an integrable function of a local martingale and generator has bounded growth in zz. When the local martingale is a strict local martingale, the BSDE admits at least two different solutions. Other than a solution whose first component is of class D, there exists another solution whose first component is not of class D and strictly dominates the class D solution. Both solutions are LpLp integrable for any 0
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 6, June 2012, Pages 2265–2291
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 6, June 2012, Pages 2265–2291
نویسندگان
Hao Xing,