کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1155763 958765 2012 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Functions of bounded variation on the classical Wiener space and an extended Ocone–Karatzas formula
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Functions of bounded variation on the classical Wiener space and an extended Ocone–Karatzas formula
چکیده انگلیسی

We prove an extension of the Ocone–Karatzas integral representation, valid for all BVBV functions on the classical Wiener space. We also establish an elementary chain rule formula and combine the two results to compute explicit integral representations for some classes of BVBV composite random variables.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 6, June 2012, Pages 2383–2399
نویسندگان
, ,