کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155773 | 958767 | 2011 | 53 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal stopping for non-linear expectations—Part II
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Relying on the stochastic analysis tools developed in Bayraktar and Yao (2011) [1], we solve the optimal stopping problems for non-linear expectations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 2, February 2011, Pages 212–264
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 2, February 2011, Pages 212–264
نویسندگان
Erhan Bayraktar, Song Yao,