کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155822 | 958774 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Occupation times of spectrally negative Lévy processes with applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Occupation times of spectrally negative Lévy processes with applications Occupation times of spectrally negative Lévy processes with applications](/preview/png/1155822.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we compute the Laplace transform of occupation times (of the negative half-line) of spectrally negative Lévy processes. Our results are extensions of known results for standard Brownian motion and jump-diffusion processes. The results are expressed in terms of the so-called scale functions of the spectrally negative Lévy process and its Laplace exponent. Applications to insurance risk models are also presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 11, November 2011, Pages 2629–2641
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 11, November 2011, Pages 2629–2641
نویسندگان
David Landriault, Jean-François Renaud, Xiaowen Zhou,