کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155861 | 958779 | 2011 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on Euler approximations for SDEs with Hölder continuous diffusion coefficients
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We provide a rate for the strong convergence of Euler approximations for stochastic differential equations (SDEs) whose diffusion coefficient is not Lipschitz but only (1/2+α)(1/2+α)-Hölder continuous for some α≥0α≥0.
► The Euler scheme for stochastic differential equations is considered.
► The diffusion coefficient is assumed only Hölder continuous, and not Lipschitz.
► Estimates for the moments of the error of the approximation scheme are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 10, October 2011, Pages 2189–2200
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 10, October 2011, Pages 2189–2200
نویسندگان
István Gyöngy, Miklós Rásonyi,