کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155940 | 958787 | 2009 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Least squares estimator for Ornstein–Uhlenbeck processes driven by αα-stable motions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We study the problem of parameter estimation for generalized Ornstein–Uhlenbeck processes driven by αα-stable noises, observed at discrete time instants. Least squares method is used to obtain an asymptotically consistent estimator. The strong consistency and the rate of convergence of the estimator have been studied. The estimator has a higher order of convergence in the general stable, non-Gaussian case than in the classical Gaussian case.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 8, August 2009, Pages 2465–2480
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 8, August 2009, Pages 2465–2480
نویسندگان
Yaozhong Hu, Hongwei Long,