کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1155999 958792 2009 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions
چکیده انگلیسی

In this paper we give a central limit theorem for the weighted quadratic variation process of a two-parameter Brownian motion. As an application, we show that the discretized quadratic variations ∑i=1[ns]∑j=1[nt]|Δi,jY|2 of a two-parameter diffusion Y=(Y(s,t))(s,t)∈[0,1]2Y=(Y(s,t))(s,t)∈[0,1]2 observed on a regular grid GnGn form an asymptotically normal estimator of the quadratic variation of YY as nn goes to infinity.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 5, May 2009, Pages 1652–1672
نویسندگان
,