کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156079 | 958800 | 2010 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic equations of non-negative processes with jumps
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We study stochastic equations of non-negative processes with jumps. The existence and uniqueness of strong solutions are established under Lipschitz and non-Lipschitz conditions. Under suitable conditions, the comparison properties of solutions are proved. Those results are applied to construct continuous state branching processes with immigration as strong solutions of stochastic equations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 3, March 2010, Pages 306–330
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 3, March 2010, Pages 306–330
نویسندگان
Zongfei Fu, Zenghu Li,