کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156096 958802 2009 32 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal stopping with irregular reward functions
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Optimal stopping with irregular reward functions
چکیده انگلیسی

We consider optimal stopping problems with finite horizon for one-dimensional diffusions. We assume that the reward function is bounded and Borel-measurable, and we prove that the value function is continuous and can be characterized as the unique solution of a variational inequality in the sense of distributions.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 10, October 2009, Pages 3253–3284
نویسندگان
,