کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156115 | 958802 | 2009 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
New techniques for empirical processes of dependent data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present a new technique for proving the empirical process invariance principle for stationary processes (Xn)n≥0(Xn)n≥0. The main novelty of our approach lies in the fact that we only require the central limit theorem and a moment bound for a restricted class of functions (f(Xn))n≥0(f(Xn))n≥0, not containing the indicator functions. Our approach can be applied to Markov chains and dynamical systems, using spectral properties of the transfer operator. Our proof consists of a novel application of chaining techniques.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 10, October 2009, Pages 3699–3718
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 10, October 2009, Pages 3699–3718
نویسندگان
Herold Dehling, Olivier Durieu, Dalibor Volny,