کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156130 | 958804 | 2009 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Malliavin calculus for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We prove the Malliavin regularity of the solution of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion of Hurst parameter H>0.5H>0.5. The result is based on the Fréchet differentiability with respect to the input function for deterministic differential equations driven by Hölder continuous functions. It is also shown that the law of the solution has a density with respect to the Lebesgue measure, under a suitable nondegeneracy condition.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 2, February 2009, Pages 391–409
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 2, February 2009, Pages 391–409
نویسندگان
David Nualart, Bruno Saussereau,