کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156152 | 958805 | 2010 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Conditions for certain ruin for the generalised Ornstein–Uhlenbeck process and the structure of the upper and lower bounds
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
For a bivariate Lévy process (ξt,ηt)t≥0(ξt,ηt)t≥0 the generalised Ornstein–Uhlenbeck (GOU) process is defined as Vt≔eξt(z+∫0te−ξs−dηs),t≥0, where z∈Rz∈R. We present conditions on the characteristic triplet of (ξ,η)(ξ,η) which ensure certain ruin for the GOU. We present a detailed analysis on the structure of the upper and lower bounds and the sets of values on which the GOU is almost surely increasing, or decreasing. This paper is the sequel to Bankovsky and Sly (2008) [2], which stated conditions for zero probability of ruin, and completes a significant aspect of the study of the GOU.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 2, February 2010, Pages 255–280
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 2, February 2010, Pages 255–280
نویسندگان
Damien Bankovsky,