کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156161 | 958806 | 2015 | 37 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On degenerate linear stochastic evolution equations driven by jump processes
ترجمه فارسی عنوان
بر روی معادلات تکاملی خطی انحطاطی که بر اساس فرآیند پرش انجام می شود، رانده می شود
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We prove the existence and uniqueness of solutions of degenerate linear stochastic evolution equations driven by jump processes in a Hilbert scale using the variational framework of stochastic evolution equations and the method of vanishing viscosity. As an application of this result, we derive the existence and uniqueness of solutions of degenerate parabolic linear stochastic integro-differential equations (SIDEs) in the Sobolev scale. The SIDEs that we consider arise in the theory of non-linear filtering as the equations governing the conditional density of a degenerate jump–diffusion signal given a jump–diffusion observation, possibly with correlated noise.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 10, October 2015, Pages 3748–3784
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 10, October 2015, Pages 3748–3784
نویسندگان
James-Michael Leahy, Remigijus Mikulevičius,